Two Sigma Investments
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$28.17B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
3013
Titoli dichiarati
Prima Posizione
HD
1.0% $287.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | $287.6M | 1.02% | $241.10 | $357.90 | +48.4% | 1.0% | |
| TGT | $284.0M | 1.01% | $133.81 | $130.21 | -2.7% | 1.0% | |
| MRK | $267.1M | 0.95% | $66.04 | $129.56 | +96.2% | 0.9% | |
| LOW | $264.6M | 0.94% | $149.37 | $227.50 | +52.3% | 0.9% | |
| CRWD | $261.2M | 0.93% | $34.33 | $193.98 | +465.1% | 0.9% | |
| COST | $254.5M | 0.90% | $325.77 | $951.67 | +192.1% | 0.9% | |
| PFE | $251.6M | 0.89% | $26.13 | $24.32 | -6.9% | 0.9% | |
| ABBV | $250.4M | 0.89% | $69.96 | $261.07 | +273.2% | 0.9% | |
| CSCO | $240.7M | 0.85% | $33.32 | $112.69 | +238.2% | 0.8% | |
| VZ | $240.1M | 0.85% | $42.25 | $42.56 | +0.7% | 0.8% | |
| PYPL | $239.2M | 0.85% | $195.34 | $45.47 | -76.7% | 0.8% | |
| MCD | $235.5M | 0.84% | $192.27 | $280.63 | +46.0% | 0.8% | |
| WMT | $226.3M | 0.80% | $43.24 | $111.84 | +158.7% | 0.8% | |
| PEP | $222.4M | 0.79% | $115.69 | $144.22 | +24.7% | 0.8% | |
| CVX | $220.8M | 0.78% | $56.30 | $169.20 | +200.5% | 0.8% | |
| MSFT | $218.5M | 0.78% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 0.8% | |
| ORCL | $208.0M | 0.74% | $55.12 | $140.27 | +154.5% | 0.7% | |
| W | $207.8M | 0.74% | $291.01 | $94.50 | -67.5% | 0.7% | |
| WFC | $197.0M | 0.70% | $20.64 | $85.51 | +314.3% | 0.7% | |
| SPY | $195.9M | 0.70% | $309.64 | $744.78 | +140.5% | 0.7% | |
| BBY | $194.3M | 0.69% | $86.91 | $77.99 | -10.3% | 0.7% | |
| ZM | $193.3M | 0.69% | $470.11 | $87.14 | -81.5% | 0.7% | |
| DIS | $187.8M | 0.67% | $120.30 | $99.50 | -17.3% | 0.7% | |
| DHR | $186.8M | 0.66% | $185.82 | $197.93 | +6.5% | 0.7% | |
| CLX | $185.0M | 0.66% | $174.40 | $97.26 | -44.2% | 0.7% | |
| TSCO | $178.2M | 0.63% | $26.01 | $31.76 | +22.1% | 0.6% | |
| KMB | $176.4M | 0.63% | $118.90 | $114.72 | -3.5% | 0.6% | |
| ETSY | $176.1M | 0.63% | $121.63 | $76.97 | -36.7% | 0.6% | |
| ORLY | $173.8M | 0.62% | $30.74 | $90.25 | +193.6% | 0.6% | |
| XLP | $172.0M | 0.61% | $55.05 | $84.99 | +54.4% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| EBAYCALL | $148.5M | |
| FSLYCALL | $73.4M | |
| XLFPUT | $61.3M | |
| BLKXXXX | $57.5M | |
| ROST | $33.2M | |
| CNQPUT | $30.0M | |
| EBS | $28.7M | |
| CDNS | $27.8M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CMCSA | $67.9M | |
| LQD | $53.8M | |
| GM | $40.2M | |
| TME | $33.2M | |
| LOGM | $31.2M | |
| AZN | $30.3M | |
| VRTX | $29.6M | |
| NBIX | $17.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XLP | $171.7M | +66971.5% | +54.4% | |
| AON | $157.9M | +63793.8% | ||
| COPCALL | $126.0M | +59989.5% | ||
| DIACALL | $171.6M | +51529.3% | ||
| DIACALL | $171.6M | +51529.3% | ||
| MRO | $26.7M | +49900.5% | ||
| GAPCALL | $81.0M | +40613.6% | ||
| PXDCALL | $76.7M | +40540.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PFEPUT | $-236.8M | -99.9% | -6.9% | |
| PFEPUT | $-236.8M | -99.9% | -6.9% | |
| MDTCALL | $-100.3M | -99.8% | ||
| DGCALL | $-121.6M | -99.8% | ||
| ELVPUT | $-94.3M | -99.7% | ||
| TGTCALL | $-245.8M | -99.7% | -2.7% | |
| SHW | $-55.6M | -99.7% | ||
| SJMCALL | $-59.3M | -99.7% |